Mathématiques financières / Excel

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MATHEMATIQUES FINANCIERES / EXCEL - VB

Demande d'informations Maths Fi / Excel - VB Excel : Formation de base Excel : Fonctions avancées Mathématiques financières / Excel - Visual Basic Mathématiques des Marchés Financiers	Lieu	Dans les locaux de l'entreprise cliente
	Durée	4 jours
	Objectifs	Marier un fort contenu : Mathématiques des marchés financiers et un puissant contenant : Excel 5 dans une optique de développement d'outils professionnels à l'aide de Visual Basic Excel 5. Maîtriser les nouveaux concepts mathématiques appliqués à la finance et apparus au cours des dernières années Courbes de taux : construction, interpolation, zéro coupon, taux à terme - Évaluation des actifs financiers : obligations, swaps, TCN ... Développer une application complémentaire autonome, transportable et pourvue de toutes les spécifications professionnelles.
	Public visé	Cadres des services financier, trésorerie, back-office, middle-office, front-office maîtrisant les notions de base d'Excel
	Nombre de participants	minimum 2, maximum : 6
	Formateur	Ingénieur conseil, ancien trésorier de banque, expérience d'enseignement de 7 ans.
	Complément d'information	Le logiciel de calculs actuariels FPU sert de support logistique à cette formation. Il est gratuitement délivré une version d'évaluation à chacun des participants à l'issue du stage. Un des modules d'FPU sera choisi par les participants et totalement reconstruit en Visual Basic Excel 5.
	Frais pédagogiques	450 € / participant / jour

Programme
Notions théoriques	Études de cas pratiques
Intérêt simple Intérêt composé Taux variables et taux révisables Taux continus Taux actuariels et taux de rendement Prix et valeurs actuelles, principe d'actualisation et calculs d'évaluation Construction d'une courbe de taux Taux zéro-coupon Méthode d'interpolation linéaire et par les taux continus Taux à terme Instruments à terme : FRA et futures de taux Duration Macaulay, sensibilité et convexité Caps, floors, swaptions	Transformations de taux : proportionnel / actuariel, précompté / postcompté, in fine / équivalent quotidien Titres de Créances Négociables : prix net d'un TCN à l'émission, taux net d'un TCN Calcul de Taux à Terme sur des fourchettes offert / demandé Prêts, emprunts : capital restant dû, valeur future, prêts à annuités constantes Taux internes de rendement : flux périodiques et apériodiques, méthode de Newton Interpolation d'une courbe de taux : méthode directe et par les taux continus Courbe de taux zéro-coupon Courbe de Taux à Terme Prix d'un Swap Prix des futures de taux Prix et taux de rendement actuariel d'une obligation Marge actuarielle Emploi - Ressource : influences des types de taux et des périodicités Instruments de gestion du risque de change